商业银行经济资本度量的模型选择

　　1、基础内部法是我国商业银行计量信用风险的首选

　　首先，我国现阶段征信市场发展不规范，评级标准不统一，技术水平低，结果的真实性缺乏有效保障，质量难以达到国际要求，并且信贷资产外部评级覆盖率较低(不足 10%)，商业银行缺乏使用标准法的外部条件。 其次，高级内部评级法和其他市场类计量模型对数据收集与维护、信息系统及技术、人力资源等方面要求高，投资成本也大，对我国处于风险管理起步阶段的商业银行来讲，使用这些风险敏感模型带来的资本成本节约不足以弥补高额的投资支出，成本收益不配比使这些模型只能作为今后经济资本管理的发展目标。

　　最后，我国商业银行几年来在风险管理方面所做的探索为基础内部评级法的实行奠定了基础。一方面，我国银行主导型的融资模式使商业银行在与企业的长期合作中积累了丰富的信息，可以达到新资本协议规定的以5年以上的历史数据来估计违约概率的要求;另一方面，我国商业银行已初步建立针对客户的信用评级系统和针对债项的五级分类系统，为新资本协议要求的二维评级体系的建立奠定了基础;同时，随着对信息科技的重视程度不断提高，商业银行对管理信息系统开发投入力度越来越大，管理信息技术水平有了较大的提高，基本可以实现对基础内部评级法的技术支持。

　　2、搭积木法是计量市场风险的有效过渡

　　固定汇率制度和利率管制使我国商业银行目前面临着较低的市场风险，经济资本配置对风险敏感度要求不高，因此，可以采用搭积木法进行计量。但是，随着我国商业银行市场化和金融自由化趋势的发展，我国商业银行面临的利率、汇率变化、债市、股市行情变化的风险越来越大，越来越复杂，对市场风险计量的精确度要求也会越来越高，搭积木法只能是过渡的方法，最终必须要建立VAR模型。因此要求我们未雨绸缪，从现在开始积累市场风险的相关数据信息，为今后建模提供数据支持。

　　3、操作风险计量可以选择基础指标法或标准法

　　与国际大银行相比，我国商业银行普遍存在内控制度不健全、组织分工不当、业务流程不合理、管理力度薄弱、信息系统技术水平低、业务操作手段落后等问题，因此面临的操作性风险较大，必须对操作风险进行必要的经济资本配置。鉴于我国商业银行在操作风险管理方面的技术比较落后，对其发生及损失计量缺少充足的数据信息，因此，可以采用基础指标法或标准法，但比例指标的设定水平应略高于国际水平。