股指期货期现套利的两种操作模式
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2019-04-04 08:10
导读：
从股指期货上市后的运行状况看，除了IF1005合约外，其他三个合约的成交数量都比较低。成交不活泼容易引发过高的冲击成本，且存在突发事件产生时无法开平仓的风险，这使得当前投资者进行跨期套利的难度非常大。股指期货的套利类型可以分为期现套利、跨期套利和跨市场套
从股指期货上市后的运行状况看，除了IF1005合约外，其他三个合约的成交数量都比较低。成交不活泼容易引发过高的冲击成本，且存在突发事件产生时无法开平仓的风险，这使得当前投资者进行跨期套利的难度非常大。
期货或其他投资工具的收益率来断定。现在我们将这个过程倒推过来，即先断定目标收益率，然后再层层推导得到期现价差点数，进而得出无套利区间的高低限临界值。当前很多的机构在实际套利操作中采用这种方式。
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