股指期货跨期套利交易的历史数据分析
找法网官方整理
2019-04-04 08:06
导读：
一、跨期套利简介套利交易是海外股指期货市场上一种成熟的投资方式，相比于单向的投机交易来说，套利交易的风险相对较小，收益更为稳定，因此非常适合资金量大、追求稳定收益的投资者采用。股指期货的套利交易可以分期现套利、跨期套利、跨市场套利、跨品种套利这
一、跨期套利简介
套利交易是海外股指期货市场上一种成熟的投资方式，相比于单向的投机交
易来说，套利交易的风险相对较小，收益更为稳定，因此非常适合资金量大、追
求稳定收益的投资者采用。
期货金越大，但相对收益率却
越低；但同时，套利操作的收益率并不完全依赖于价差的概率分布，并非越高的
概率分布就能获得越高的收益率。因此，根据收益率最大化原则可以选择一个最
优套利区间。
由于该模型每次只下单1手，因此无需考虑冲击成本，但对于持续高于上界
或下界的价差，下单量会持续增大，占用保证金的数额也将不断扩大，因此我们
后续将更详细的考虑资金管理方面的问题以及模型的进一步优化。
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