股指期货套利（一）什么是期现套利
2019-04-04 08:41
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导读：
股指期货的期现套利是利用股票现货与股指期货之间的不合理比价关系进行套利的交易方式。股指期货的期现套利难度较一般商品期货大，这是由于指数对应的是一揽子成份股，而不是商品期货对应的单一商品。对于沪深300股指期货来说，直接买卖300只成份股的操作在市场中缺
股指期货的期现套利是利用股票现货与期货之间的不合理比价关系进行套利的交易方式。
股指期货的期现套利难度较一般商品期货大，这是由于指数对应的是一揽子成份股，而不是商品期货对应的单一商品。
对于沪深300股指期货来说，直接买卖300只成份股的操作在市场中缺乏可操作性，最为理想的是股指期货与同标的ETF之间的套利，ETF兼具完全复制指数和交易方便的特点。
其次是选取和指数相关性很高的股票组合，采取这种方法主要的难点是构建与指数相关系数接近1的股票组合。
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